《天风证券-金工定期报告-市场情绪一览2018-03-01》
为计算SMB和HML,将沪深股票按YDHJ市值大小平Zkrx分为S(小)和B(大)两组,按照账Tllq市值比分为L(低)、M(中)、H(高)三组(比U1v9分别为30%、40%、30%),两两配对得到SL、SM、SH、BL、BM、BH六个资产组合t8Ed